跨境电商系统，跨境电商系统开发？

——太阳底下没有新鲜事。交易的盈亏不会因为交易系统而改变。

也就仿佛是一夜之间的事情，身边做交易的人都在谈论、热议、畅想着交易系统、程序化交易、和量化交易。像十年前，大家都在谈论高频炒单一样，交易系统仿佛是当下的风口。每个交易者张嘴就是交易策略的逻辑与参数，闭嘴就是交易系统的一致性原则，谈论交易系统与程序化交易已经变成了交易界的时尚，尤其在交易散户与初学者当中，把交易系统挂在嘴边似乎就是在宣誓告别亏损，成为赢家的标志，至少是即将告别亏损。

毋庸置疑，交易系统是超越技术分析的。在技术分析上有着许多困惑的、无所进展的交易者，他们把一切盈利的希望从技术分析领域转移而寄托在交易系统上面。仿若一个人，当他看到了更大的困惑和问题的时候，他就看到了解决的希望和曙光，好像眼前的无法逾越的问题都可以化解了，都是已经、即将解决的小问题。

在交易界赢家不过是千分之一二，这是黄甦乐观的统计，把只持续三五年赚钱的交易者也看做了赢家。悲观而现实的统计数字也许就是万分之一二。而能够持续盈利的交易系统应该比赢家少，因为只有赢家才可以具备、打造、设计出稳定、持续、缓慢、长久盈利的交易系统，所以持续、长久盈利的交易系统不会满天飞，不会在市面上随处可见、俯拾皆是。不是一个冲动的交易者和一个懂得计算机语言的程序员结合在一起就可以打造出交易系统来的。交易系统并不能够使大家赚钱变得更容易些。交易系统在华尔街几十年的坎坷经历足以说明这一点。打造、维护一个持续、长久盈利的交易系统，要比交易中赚钱难得多。

赢家为什么“没有”交易系统

客观说绝大多数交易者没有见过赢家，就连一些交易类书籍著述等身的作者也有没见过赢家的，更不要奢谈交易者了。绝大多数交易类书籍的作者不是赢家这是公知事实，包括大名鼎鼎的江恩本人。

在交易领域纵横驰骋近30年的交易大师玉华曾经问过我这个问题：大家都在谈论交易系统，我却根本没有自己的交易系统。我和他讲你能持续近30年盈利，用交易跑赢楼市，被著名的上市券商称作交易的无影手。你其实是有交易系统的，并且有着短线和趋势，熊市与牛市不同的、多风格、多变幻的交易系统，只是没有外化、形式化而已。

我接触的赢家许多都是没有固化的交易系统。一次我到一个交易赢家府上做客，他也和我谈论起交易系统的问题。年逾花甲的他对交易系统、程序化交易与量化交易这些年轻交易者耳熟能详的事物想问个端详。我指着房间里摆放的一个最珍贵的金斑喙凤蝶标本（真伪不详）和他讲：这就是所谓的交易系统，要想把它活化就要注入灵魂。每个交易系统都仿佛是一个标本、衣钵、躯壳、皮囊，要注入灵魂才是最难的事情，这是一个对交易者心智打磨、训练、规矩、格式的过程。而赢家自身就是血肉丰满、骨肉亭均、神形兼备的交易系统，如果外化就是所谓的：“夫神灭形消，遗声余价，亦犹蝉壳虵皮，兽迒鸟迹耳。”见北齐·颜之推《颜氏家训·名实》。

我们都知道成语的照猫画虎，我们小时候学习书法就是照猫画虎。小时候大家人手一册的欧阳询《九成宫醴泉铭》的拓本字帖就是一套成为著名书法家，甚至是书法泰斗的“交易系统”，你有了这个交易系统并不等于你会成为书法家，就仿佛你有了赢家的交易系统就可以持续、稳定、持久、缓慢赚钱一样。要想成为书法家就要千锤百炼，每个字上万遍的临摹，不断地被欧阳询的醴泉铭打磨、训练、规矩、格式。

每个人都有自己的交易系统

交易系统实在是交易中最不神秘的，每个人都拥有自己的交易系统。大家以为交易系统是100%盈利的，是盈利的保证，这就是目前交易系统风行的成因，真是令人啼笑皆非。普普通通的交易者把交易系统当成了稳赚不赔、交易葵花宝典和交易圣杯的替代品，这一点是我们必须要加以警觉的，不能让一个无法实现的新目标代替另外一个无法实现的旧目标，这样的荒诞之举在交易中是屡见不鲜的。

准确无误的讲，每个人都有自己的交易系统，而交易系统中的99.9‰都是赔钱的。盈利的交易系统都是从亏损的苦难中走出来的，从来没有一个交易者和顶尖程序员能设计出盈利的交易系统这么一码事。每一个成功的交易系统的每一条规则都是金子锻造的，而不是交易者以为的，是在电脑上设计的。

初学者也有自己的交易系统，不过他们拥有的是手忙脚乱、慌里慌张、冲动鲁莽、异常紊乱的交易系统，是亏钱的交易系统；炒短客拥有的是快进快出、疯狂下单、快速平仓、高频率、快节奏的交易系统。交易系统并不代表成功，往往更多地预示着失败，交易系统也不必然使你成为赢家，也许你会离赢家更加的遥远。

我们来看，我经常谈到的“顶部卖出、底部买入长期持有”就是有一个经典、简洁的交易系统，而且是赢家的交易系统。一个交易系统简单说要由风险控制、交易信号、进出场原则和盈利预期部分四个部分构成。可以讲“顶部卖出、底部买入长期持有”都具备了：

风险控制：我们知道就交易而言，顶部卖出、底部买入长期持有是风险最小的操作；交易信号：这方向预测的选择就是顶部和底部行情的出现；进出场原则：进场原则就是顶部和底部，出场原则就是以巨幅盈利为前提，交易策略就是长期持有；盈利预期：这部分属于交易计划，“顶部卖出、底部买入长期持有”的盈利预期都是巨大的。

“顶部卖出、底部买入长期持有”这个经典、简洁的交易系统，这句来自马尔基尔漫步华尔街的名句被我改编之后，既是一句价值投资的理念，也是趋势交易策略；既是交易系统，也是交易计划；既是行情研判，也是进出场原则；既是稳赚不赔的交易天条，也是对赢家交易的核心概括。

交易系统是形，内在的把控是魂。就像我们说理念是道，而技术分析是术一样，术只有道来驾驭才可能赢利；如果术凌驾于道之上就会是犯上作乱的亏损，这也是99.8%输家亏损的原因所在。在交易中得其形易，得其魂难。就是得到一部交易系统很容易，要把它打造为适合自己的，自己能够运用自如、深谙其习性、能胜任驾驭要付出痛苦、惨重、持续不断的惨重代价。不是广大交易者认为的自己有了交易系统这个躯壳、皮囊、外衣，自己就成为战无不胜、兵来将挡、水来土掩的赢家了，概率更大的可能会是交易的行尸走兽。

广大的交易者对交易系统的认识还有很长的路要走。

——交易系统无法代替交易者能力的提高

交易的每个人都在亏损与赢利间徘徊，大多数人离持续、长久、稳定、缓慢地赢利还异常的遥远。因为绝大多数人交易能力的异常低下，源于对资金管理、风险控制、交易策略、交易心理、理念意识、趋势操作、价值投资知之甚少。他们最初把进阶的希望寄托在技术分析上，但是亏损的状况始终无法改善，当他们听说、知道、初步了解了交易系统，他们把成为交易赢家的希望又全部转嫁、寄托于交易系统。

交易系统无法代替你欠缺的交易能力这是明确而肯定的事实。有人无知的认为最差的交易系统也比没有交易系统强，这就是典型、粗暴的混蛋逻辑。我们都听说过禽流感和当下的非洲猪瘟疫情，没有一个白痴会说：这些禽流感鸡肉、非洲疫情的猪肉再不好，也比没有肉吃强。

在交易的世界思维混乱、逻辑乖张是最司空见惯的事情了。其实市面上并不缺乏好的交易系统、优秀的、经得住时间考验的，真正缺乏的是交易者驾驭交易系统的能力。下面是我与一个赢家优秀的交易系统在交易市场的一次奇葩经历。

一部优秀的交易系统的由来

在2002年我的一个做交易有近十年的兄长和黄甦说，能不能我们在一起联手做交易，你运用你的资金管理、风险控制理念监控风险，我把我的交易系统奉献出来传授给大家。我知道他依靠自己潜心研究的交易系统持续盈利多年了，他曾经不止一次和我讲：我发现了开启金山宝藏的金钥匙。他给我看一幅形态走势图说：这幅图的交易的成功率在98%以上，可以说是稳赚不赔，在4小时以上级别出现就是盈利的确定机会。

以后，他把自己完整的交易系统讲解给我，并联手做演练，成功率很高。准确说这是一套完整的趋势形态交易系统，有别于爱德华和迈吉的形态学。适用于虚盘交易，由于那段时间我的交易重点在股票上，对这套交易系统未再投入精力去实践。

做交易彷如白驹过隙、时光荏苒。几年时光匆匆而过。有两个交易者朋友，一个是深圳的姓蒋，一个是上海姓江，他们和我在一起经常探讨交易方面的问题，在我知道他们还处于亏损状态时，就把这套趋势形态交易系统分别介绍给了他们，希望可以尽快的使他们扭亏为盈，并持续盈利。系统的发明者也把这套趋势形态交易系统在数百名交易者中进行了免费的面授辅导培训，并且制作了授课教学视频，无偿的在互联网进行传授。

交易能力决定交易命运

一次我到深圳出差，已经移居到香港的蒋某来看我，在吃饭过程中他看到我手机上发来的行情图片非常好奇的问：你认识他。手机上是哪个上海交易者江某发来的行情肢解分析。原来在一次我们举办的交易者聚会上，这位蒋某和上海的江某认识了。在趋势形态交易系统给了深圳交易者之后，他苦心研究、埋头实践了两年，终于可以稳定盈利了，当然也交了很多的学费。而上海的江某，我曾问过他两次，他和我抱怨说：“什么玩意呀，我用它炒期货亏大了，早就扔到一边了。现在我在和一个香港高手学习炒外汇。”

大家可以看到不同的交易能力，决定了同样一套交易系统截然不同的命运。

这个上海的朋友特地来到香港呆了三个月，来和蒋某学习炒外汇。蒋某执行的其实就是这套趋势形态交易系统，由于我当初传授给他们时都要求他们写下了不许外传的承诺书，蒋某只是让他观摩实盘操作，不做任何讲解。江某就在一旁认认真真的、仔仔细细的用划线把买入点、卖出的标记下来。据深圳朋友讲，由于江某趋势线、通道线等切线理论不扎实，画的线只有他本人能看明白。这样江某在香港学习的三个月等于歪七扭八的画了三个月的线，而且是外人看不懂的、并形成了自己的特立独行的划线风格。所以看了我手机上的行情划线图，深圳的蒋某一下就确定是他的学生江某画的。

我和深圳朋友蒋某讲：其实你们是同学，我把趋势形态交易系统给你之前，也给了他这套交易系统。只是此君心高气傲、自命不凡，无法像你一样潜下心来、放下自我的实践。蒋某听了大惊失色：这也太搞笑了，这就是现实版的画扇面呀。这套交易系统是美女，我通过自己的努力演绎成了张飞，不过依然是人，依然可以赚钱；他相去甚远的把其划线成了神韵皆失的“怪石”。我说这不奇怪，这就是交易者的交易能力在交易系统使用中真实的写照和状态。

这套趋势形态交易系统发明人，后来也在互联网上对数万人进行了传授，据他讲，没有一个可以据此做到持续、稳定、长久、缓慢盈利的。甚至有些人导致了灾难的亏损结局，就仿佛赶着牛车的车把势驾驶着卡车在高速公路狂奔；或者农用拖拉机的驾驶员，幻想着驾驶着F－22猛禽（Raptor）在空战中出生入死。

没有放之四海而皆准的交易系统

大多数交易者对交易系统都有着各种各样的误解、误读、幻想，以为有了一套交易系统就有了交易的圣杯，就可以独步天下，事情却恰恰相反，交易系统是约束手脚的，有着极其严格的适用要求、条件。比如，不同的交易市场，都有着不同的交易系统适用，没有一套优秀的交易系统既可以适用于实盘的股市，又可以适用于虚盘的期货、外汇、债市。也没有一套过硬的交易系统，既适合熊市，也适合牛市；既适合趋势，也适合炒短。

优秀的交易系统既有着对市场的严格选择，也有着对行情的筛选，包括对使用者也是如此。优秀的交易系统对于使用者的素质也是有着极其严格要求的，不会是一个鲁莽冲动、急躁任性的交易者当他有了交易系统就会变得沉稳老练、端庄安详了，其实交易者更多的情况会像前面的江某一样有眼不识泰山，对优秀交易系统嗤之以鼻道“什么玩意”。

越优秀的交易系统，使用的条件、约束越严格。越灵敏的事物适用的范围会越狭窄，这一点和我们生活的常理是一样的。比如我们说前面的趋势形态交易系统的最佳形态，成功的几率几乎是98%，但是出现的情况较少，即便是在4小时级别以上的图形上。交易系统不可能改变交易的盈亏格局，只可能使得水涨船高。

——交易系统是否会扼杀交易天才

在交易的世界什么奇葩的事情都会有，因为交易世界大多是交易者随性、冲动、鲁莽的行为构成。有的极具天赋的交易者能够成为赢家，恰恰是得益于他们不懂得技术分析，依靠自己的交易直觉和日常生活逻辑判断感悟、解读行情，循序渐进的逐步成为了赢家。

优秀的交易者是超越于交易系统的

交易系统是定义了交易进出场的一组规则。在一般情况下，大多数交易系统包括以下几个部分，交易信号的过滤和遴选、进出场规则、风险控制管理规则、资金管理规则。在这当中我们不难看出资金管理和风险控制占据交易系统很核心的部分，因为交易系统核心作用就是屏蔽交易者的情绪化操作，无论是开仓、平仓，止盈还是止损。就普通、亏损的交易者而言对交易伤害最大的是交易的情绪，也就是在交易中表现的冲动、鲁莽、急躁、缺乏耐性。

在交易的世界，优秀的、独具禀赋的交易者又都是随意的交易者，他们的交易可以击垮所有的交易系统，在交易中他们展现的优势就是灵活，他们可以灵活地改变驱动每一笔交易的关键变量，他们的才华可以比交易系统更加出色、明智的改变、驾驭持仓规模。他能够在趋势跟踪模型和逆势模型之间轻松自如、游刃有余的切换；也可以在分析的时间框架之间迅速的实现切换，他们可以根据对交易机会的估计从5分钟图流畅自如的切换到周线图。但是具备这样天赋的人凤毛麟角，对于交易大众显然打造交易系统更为现实。

有一个从美国归来的“海龟”，他拿着从华尔街带来的程序化操作系统，功能也是异常的强大，可以同时带动数百个账户，几十亿的资产。但是由于使用者不具备优秀交易者的素养，使得这套系统的优势从来无从发挥，始终处于亏损状态。

交易系统与傻瓜相机

有人常常拿傻瓜相机比作交易系统。傻瓜相机不存在交易系统的关键变量和参数，比如机械相机要调整的光圈、距离等变量，傻瓜相机不需要，傻瓜相机就做到了足够傻。但是不等于能使用傻瓜相机你就是一个摄影师，其实你只是一个能拍出景物的使用者，不至于拍出的是黑片和白片。

交易系统的制定规则可以是隐含的，也可以是明确的；可以是简单的，也可以是复杂的。一套交易系统可以是非常简单，比如前面说到的“顶部卖出、底部买入长期持有”。经过稍加设计，这套交易系统就可以执行。有人说评估一套交易系统最好的方法，就是让不懂得交易的人来执行这套系统，如果可以执行便是一套有效的系统，也就是“傻瓜系统”。显然这个评估是不够的，因为每套交易系统的设计都是以盈利为前提的。

比如“顶部卖出、底部买入长期持有”，我们说一般人是可以做到的。它的交易信号就是顶部和底部的出现，这显然是每一个具备日常生活逻辑判断的人都可以执行的。

有一些不太懂技术分析的人会问“那么你能不能告诉它的顶和底在哪里？如何判断？”问者就是一个典型的技术分析的白痴、愚氓。著名的技术分析学家普林格曾精确地讲到：“技术分析不能告诉你最高点或者最低点的位置，而只能告诉你顶部和底部区域的位置”（见中国人民大学出版社出版的普林格技术分析精华版第6页）。

如果你执行“顶部卖出、底部买入长期持有”不能获得赢利这套系统就是失败的，即便是白痴都可以使用它也无济于事。事实证明了这套趋势系统的有效性：在去年初的白糖顶部沽空和今年的豆油底部买入而长期持有的交易者都有着大幅的赢利。

交易是情绪化的行为

因为交易的情绪化，尤其是技术分析赋予交易者勇气，把交易拓展到冲动、鲁莽、任性、急躁的极致，使大多数交易者的交易行为导致的不是赢利而是灾难。每一个交易者从事交易仿佛不是赢利，而是在完成自我的毁灭。

每个交易者做交易都有着自己的交易计划，但是市场是神奇的，它总在引诱你的情绪波动来破坏这个交易计划，它总能使你神不知鬼不觉的从要执行的计划中偏离出来，这是每一个交易者都会深切的感受到的。市场仿佛总能发现交易者相对薄弱的环节，如果你是一个逆势交易者，市场总是不会如你预期那样出现反转，而会呈现出一系列趋势，不断地触发你的止损。再比如，你是一个价格突破的买家，行情就会出现一系列的假突破，从而引诱你做出逆势操作。

交易系统是在屏蔽交易者的情绪，而不是屏蔽交易者的能力。但是交易系统在增加交易稳定性，屏蔽交易情绪的同时也在割除交易者的想象空间和主观发挥。

使用交易系统最主要的原因是获得统计学优势。就是说我们测试交易系统，平均交易利润包括所有的亏损和盈利交易之和是一个正数。而且平均利润应该足够大，使交易系统值得使用。统计学优势与破产概率的统计量有关。从模拟交易的结果来看，破产概率越小，我们就越有可能在市场中生存和发展。比如你有一个小于1%的破产概率的系统，那么你的风险控制方法和系统的其他措施一般而言足以防范账户遭受突然的灭顶之灾。

我们在交易中不能忽视的是交易者的能力，交易能力强的交易者系统性更强。有没有人真正的系统化，大量的赢家是如此的，赌场的职业赌徒也是如此，因为从长远来看，系统化交易是具备获利性优势的。在交易中我们不难发现好的交易者交易能力很强，差的交易者的交易情绪化更强，不成熟的交易者总在贪婪和恐惧之间游走和徘徊。使用交易系统的一个原因就是屏蔽情绪而保持交易的客观性，无论你是宏观基本面分析者，还是技术分析者，在通常的情况下，在实际交易中分析的结果大多使你左右摇摆、无从决定，很难制定切实可行的交易决策，保持客观性能使你严格的执行、遵守你分析的决策。

保持一致性是使用交易系统的另一个优势。交易系统每次只有几条规则被以完全相同的方式重复使用，就可以确保交易中的一致性。一致性只有屏蔽情绪和欠缺思考才可以达到，对于梦想长期、稳定、缓慢赢利的交易者而言这是一个极为优秀的品质。在市面上介绍交易系统的书籍很多，超越技术分析这本书相对而言是适合广大交易者的，浅显易懂，本文也做了参考和引用。

交易的过程都是一个学习的过程，有些交易者喜欢用自认为的、时髦的术语、名词装饰自己，比如时间框架、交易策略的逻辑与参数、建模架构与框架等等不胜枚举，交易的过程更是潜心于学、循序渐进、深入浅出的过程。